Ekonometrie a základní výzkumné metody pro pokročilé

Termín kurzu: úterý 9.15–10.45 (učebna bude upřesněna)
Lektorka: Ing. Petra Tomanová, MSc

Cílem kurzu je rozvíjet teoretické znalosti i praktické dovednosti absolventů úvodního kurzu z ekonometrie či zájemců se základní znalostí regresní analýzy. Důraz bude kladen jak na pokročilé partie analýzy průřezových a časových řad, tak i na základní práci s panelovými daty. Součástí kurzu je zvládnutí základní automatizace výpočtů ve statistickém softwaru R.

Obsah kurzu

Kurz účastníky provede jak nezbytnou teorií regresní analýzy, tak množstvím praktických problémů spojených s ekonometrickou analýzou

1. Úvod do softwaru R v příkladech: lineární regresní modely s logaritmy, čtverci a interakcemi.
2. Statistické vlastnosti OLS-odhadů a důsledky jejich porušení na simulační studii (technika Monte Carlo). Další základní metody odhadu: metoda momentů a metoda maximální věrohodnosti.
3. Robustní indukce: robustní směrodatné chyby, bootstrapové směrodatné chyby.
4. Metoda instrumentálních proměnných. Problematika endogenních regresorů.
5. Základy práce s panelovými daty. Modely fixních a náhodných efektů.
6. Modely s binární závislou proměnnou: lineární pravděpodobnostní model, logit a probit.
7. Modely s omezenou závislou proměnnou: tobit, čítací modely.
8. Autoregresní modely časových řad: ARIMA, VAR, VECM, ARCH, GARCH. Nestacionární časové řady, kointegrace, testování jednotkových kořenů a Grangerovy kauzality.
9. Praktické rady pro realizaci empirického výzkumu. Pracovní postup, struktura textu, popis použité metodiky a prezentace získaných výsledků.
10. Problémy s daty: chyby měření, odlehlá pozorování, chybějící hodnoty.

PŘIHLÁŠKA