KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Základy demografie a modely cash flow v životním pojištění

V kurzu jsou nejprve popsány základní demografické nástroje a přístupy. Je představen historický přehled vývoje úmrtnosti s ohledem na její predikci do budoucna. Dále jsou popsány nejpopulárnější modely úmrtnosti a jejich kalibrace. V druhé části jsou pak představeny modely cash-flow v životním pojištění jejich implementace a aplikace výstupů v každodenní praxi aktuára.

Obsah kurzu

Sekce 1: Základy demografické analýzy úmrtnosti

Přednášející: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., ing. Petr Mazouch

·         Základní demografické přístupy k úmrtnosti (nutná data, základní ukazatele).
·         Lexisův diagram a k čemu je dobrý, vymezení kohortního a transverzálního průřezu, základní ukazatele vč. zakreslení do Lexisova diagramu.
·         Základní vývoj úmrtnostních poměrů v ČR a Evropě/vyspělých zemích světa se zaměřením na období po 2. světové válce.
·         Úmrtnostní tabulka, její sestavení a využití; analýza tabulkových funkcí – dekompozice, proces rektangularizace (resp. komprese úmrtnosti).
·         Faktory ovlivňující úmrtnost – věk, pohlaví, vzdělání, případně rodinný stav, místo. Analýza úmrtnosti podle příčin smrti.
·         Parametrické funkce pro vyjadřování intenzity úmrtnosti.

Sekce 2: Mortality models

Přednášející: Ing. Jiří Procházka
·         Dynamické modely úmrtnosti:
o    Základní modely (věkový posun, redukční faktor),
o    Lee Carter a jeho modifikace,
o    Parametrické modely (CBD model),
o    Konvergenční modely.
·         Konvergence populací, její ohodnocení a hledání vhodných  „limitních“ populací.
·         Modely úmrtnosti ve vysokých věcích (Kannisto, Gompertz- Makeham,  Denuit‐Goderniaux a další).
·         Praktická aplikace:
o    Odhady parametrů (SVD, Maximum likelihood),
o    Praktické problémy při předpovídání (dlouhodobého) budoucího vývoje úmrtnosti,
o    Selekční faktor.
·         Dopad některých faktorů na úmrtnost (např. pohlaví, vzdělání…) a jeho modely.
·         Vícerozměrné modely – modely úmrtnosti podle příčin.

Sekce 3: Modely v životním pojištění

Přednášející: RNDr. Martin Janeček, Ph.D.
·         Rekapitulace  tradičních přístupů k výpočtům (pojistného, rezerv).
·         Flexibilní produkty životního pojištění, principy těchto produktů. Porovnání s tradičními produkty životního pojištění.
·         Modely projekcí finančních proměnných v životní pojišťovně – základní součásti (modelované proměnné) a principy (rozdíl oproti tradičnímu přístupu). Předpoklady 1. a 2. řádu.
·         Aplikace výpočtů založené na projekci finančních toků (cash flow), deterministické, stochastické. Hodnota závazků (BEL, FV, …), risk margin – způsoby stanovení, test postačitelnosti rezerv – LAT (ekonomické principy), analýzy Assets Liability Management (ALM), Solventnost (I a II), apod.
·         Aplikace výpočtů založené na projekci hospodářských výsledků, deterministické, stochastické. Profit testing (profit kritéria), zdroje zisku v životních pojišťovnách, plánování, hodnota společnosti – její analýza, VNB, KPIs apod.

Komu je kurz určen

Zaměstnancům pojišťoven, brokerských společností, zajišťoven, konzultačních a auditorských společností.

Potřebné vstupní znalosti

Znalosti z magisterských kurzů pravděpodobnosti a statistiky.

Lektoři

Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D. (KSTP), RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Martin Janeček, Ph.D. (Tools4F)

Časová dotace

Jedná se o dvoudenní kurz zahrnující výuku 2x 8 hodin (a‘ 45 minut), 2 přestávky a hodinovou pauzu na oběd.

Počet účastníků

Maximálně 15.

Cena kurzu

  • 12 500 Kč
  • 11 250 Kč (pro členy Klubu absolventů VŠE)
    Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
    Akce 2+1 – V případě přihlášení 3 účastníků z jedné firmy, platí pouze 2 účastníci, třetí má kurz zdarma. Žádost o slevu je třeba uvést v poznámce při registraci, uvedením 2 dalších již registrovaných účastníků z téže společnosti.

Požadavky na osobní vybavení

Notebook s nainstalovaným MS Excelem vč. doplňku Řešitel.
R + RStudio (freeware).

Termíny

 

Výuka bude probíhat v budově Vysoké školy ekonomické v Praze, v místnosti nb473

Cena zahrnuje

·         bloková výuka 2x 8 hodin (a‘ 45 minut)
·         káva, voda
·         oběd v menze VŠE
·         elektronické studijní materiály
·         osvědčení o absolvování

Výstupní doklad

Účastníci obdrží certifikát o účasti. Po skončení kurzu by s odstupem cca 30 dnů následovala dobrovolná zkouška. V případě úspěšného absolvování zkoušky by účastníkům byl vystaven certifikát o absolvování.

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

 

 

Nejbližší termíny kurzů

3.11.2017 a 10.11.2017

9.1.2018, 16.1.,23.1.

22.1. – 23.1. 2018

 

LEKTOŘI KURZŮ