KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Stochastické modely ve financích a pojišťovnictví

Kurz poskytuje širokou základnu stochastických modelů často využívaných ve financích a pojišťovnictví. V kurzu se účastníci seznámí nejen s potřebnými teoretickými znalostmi, ale i s praktickou implementací na reálných datech ve statistickém freeware R.

Obsah kurzu

Sekce 1: Stochastické procesy ve financích a pojišťovnictví

Přednášející: RNDr. Milan Sitař
·         Diskrétní Markovský řetězec: absorpční řetězec, nerozložitelný řetězec. Markovské řetězce s oceněním.
·         Markovské procesy se spojitým časem: Poissonův proces, proces vzniku a zániku. Procesy obnovy.
·         Difúzní procesy: (geometrický) Wienerův proces, exponenciální Lévyho proces, Ornstein-Uhlenbeckův proces.
·         Martingaly. Principy stochastického kalkulu: Stochastické diferenciální rovnice, Itoovo lemma.
·         Případové studie: dynamika kreditních ratingů, náhodná procházka, bonus/malus systém, dynamika ceny rizikového aktiva, mean-reversion modely úrokové míry.

Sekce 2:  Pojistné modely

Přednášející: RNDr. Milan Sitař

·         Modely přežití, vývoj pojistného portfolia. Populační modely.
·         Bonus/malus systém.
·         Modely počtu pojistných nároků a výše škod. Míry rizika.
·         Nastavení pojistného. Kalkulační vs. tržní rezervy.

Sekce 3:  Finanční modely,

Přednášející: Ing. Kamil Kladívko, Ph.D.
·         Základy bezarbitrážního  dynamického oceňování aktiv:
o    Black-Scholes-Merton model. Self-financing portfolio a replikace výplatních funkcí.
o    Rizikově neutrální a statistické pravděpodobnostní míry. Úplný trh. Fundamentální teorémy oceňování aktiv.
·         Modely úrokových sazeb: Vasicek, Hull and White, CIR, rámec HJM. Kalibrace na tržní data.
·         Oceňování opcí: evropské, americké, asijské, barierové. Binomické stromy.
·         Další možná témata: (Inflačně) indexované instrument. Neúplný trh.

Sekce 4: Monte Carlo metody

Přednášející: RNDr. Milan Sitař
·         Matematický aparát: Silný zákon velkých čísel, Centrální limitní věta.
·         Generování náhodných čísel: diskrétní náhodná veličina, spojitá náhodná veličina, náhodný vektor/matice.
·         Metody redukce rozptylu: Antithetic variable methods, Control variate methods.
·         Případové studie: Best estimate závazků, smluvní a finanční opce a garance, simulace rizik.

Komu je kurz určen

Zaměstnancům pojišťoven, brokerských společností, zajišťoven, konzultačních a auditorských společností.

Potřebné vstupní znalosti

Znalosti z magisterských kurzů pravděpodobnosti a statistiky.

Lektoři

Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D. (KSTP), RNDr. Milan Sitař (ČSOB Pojišťovna, VŠE), Ing. Kamil Kladívko, Ph.D.

Časová dotace

Jedná se o dvoudenní kurz zahrnující výuku 2x 8 hodin (a‘ 45 minut), 2 přestávky a hodinovou pauzu na oběd.

Počet účastníků

Maximálně 15.

Cena kurzu

  • 12 500 Kč
  • 11 250 Kč (pro členy Klubu absolventů VŠE)
    Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Akce 2+1 – V případě přihlášení 3 účastníků z jedné firmy, platí pouze 2 účastníci, třetí má kurz zdarma. Žádost o slevu je třeba uvést v poznámce při registraci, uvedením 2 dalších již registrovaných účastníků z téže společnosti.

Požadavky na osobní vybavení

Notebook s nainstalovaným MS Excelem vč. doplňku Řešitel.
R + RStudio (freeware).

Termíny

  • 21.4.2016 od 9:00 do 17:00 na místnosti nb473
  • 22.4.2016 od 9:00 do 17:00 na místnosti nb473

Cena zahrnuje

·         bloková výuka 2x 8 hodin (a‘ 45 minut)
·         káva, voda
·         oběd v menze VŠE
·         elektronické studijní materiály
·         osvědčení o absolvování

Výstupní doklad

Účastníci obdrží certifikát o účasti. Po skončení kurzu by s odstupem cca 30 dnů následovala dobrovolná zkouška. V případě úspěšného absolvování zkoušky by účastníkům byl vystaven certifikát o absolvování.

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Nejbližší termíny kurzů

22. 9. 2017

16.10., 23.10., 6.11., 13.11., 20.11.

3.11.2017 a 10.11.2017

9.1.2018, 16.1.,23.1.

 

LEKTOŘI KURZŮ