KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Modely rizika

Kurz poskytuje přehled o nejpoužívanějších modelech stanovení rezerv v neživotním pojištění, o podkladových datech a o modelech rizika rezerv a pojistného. Účastníci budou dále seznámeni se základními zajistnými produkty a jejich ocenění. Dále budou uvedeni do problematiky řízení operačního rizika a budou představeny nejznámější modely tohoto rizika. Teoretické znalosti budou demonstrovány na případových studiích.  

Obsah kurzu

Sekce 1: Rezervování a modely rizika v neživotním pojištění 

Přednášející: Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D.
·         Horizont rizika – jednoletý, k-letý a „ultimate“.
·         Pravděpodobnostní modely:  Modely počtu škod, modely výše jedné škody, kolektivní model rizika a jeho aplikace.
·         Trojúhelníkové metody a jejich aplikace pro rezervování.
·         Riziko rezerv: Aplikace trojúhelníkových metod pro účely risk managementu (bootstrap).
·         Velké škody a MTPL anuity a jejich specifika.
·         Riziko rezerv: Mikro modely velkých škod.

Sekce 2:  Úvod do zajištění

Přednášející: Ing. Jan Hrevuš
·         Úvod do zajištění:
o    Důvody zajištění,
o    Současné trendy,
o    Typy zajistných programů.
·         Vyúčtování zajištění:
o    Specifika různých typů zajištění,
o    Dopad vybraných klauzulí zajistných smluv.
·         Modelování zajištění na bázi historických dat:
o    Burning cost a pravděpodobnostní modely,
o    Příklady modelů rozdělení velkých škod,
o    Modelování zajištění na bázi rizikových profilů.

Sekce 3: Řízení operačního rizika

Přednášející: Ing. Lenka Žváčková
·         Základní pojmy operačního rizika – definice a specifika.
·         Proces řízení OR, identifikace, kvantifikace, rizikový kapitál, snižování rizika a jeho monitoring.
·         Požadavky Solvency II na řízení OR.
·         Fraudy ve finančních institucích a jejich management.
·         Příklady OR v aktuárské praxi, jeho snižování a řízení.
·         Související rizika a jejich snižování a řízení – reputační, strategické, a nová rizika.

Komu je kurz určen

Zaměstnancům pojišťoven, brokerských společností, zajišťoven, konzultačních a auditorských společností.

Potřebné vstupní znalosti

Znalosti z magisterských kurzů pravděpodobnosti a statistiky.

Lektoři

Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D. (KSTP), Ing. Jan Hrevuš, Ing. Lenka Žváčková, (Tools4F)

Časová dotace

Jedná se o dvoudenní kurz zahrnující výuku 2x 8 hodin (a‘ 45 minut), 2 přestávky a hodinovou pauzu na oběd.

Počet účastníků

Maximálně 15.

Cena kurzu

  • 12 500 Kč
  • 11 250 Kč (pro členy Klubu absolventů VŠE)
    Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
    Akce 2+1 – V případě přihlášení 3 účastníků z jedné firmy, platí pouze 2 účastníci, třetí má kurz zdarma. Žádost o slevu je třeba uvést v poznámce při registraci, uvedením 2 dalších již registrovaných účastníků z téže společnosti.

Požadavky na osobní vybavení

Notebook s nainstalovaným MS Excelem vč. doplňku Řešitel.

Termíny

Výuka bude probíhat v budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Cena zahrnuje

·         bloková výuka 2x 8 hodin (a‘ 45 minut)
·         káva, voda
·         oběd v menze VŠE
·         elektronické studijní materiály
·         osvědčení o absolvování

Výstupní doklad

Účastníci obdrží certifikát o účasti. Po skončení kurzu by s odstupem cca 30 dnů následovala dobrovolná zkouška. V případě úspěšného absolvování zkoušky by účastníkům byl vystaven certifikát o absolvování.

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

 

Nejbližší termíny kurzů

22. 9. 2017

16.10., 23.10., 6.11., 13.11., 20.11.

3.11.2017 a 10.11.2017

9.1.2018, 16.1.,23.1.

 

LEKTOŘI KURZŮ