KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Finanční data a úrokové míry

V kurzu budou představeny základní finanční instrumenty a zdroje dat o těchto instrumentech. Dále budou představeny základní vlastnosti výnosové křivky a její kalibrace. Nakonec budou představeny nejznámější generátory ekonomických scénářů a jejich praktická implementace ve statistickém freeware R. Teoretické poznatky jsou demonstrovány na případových studiích.  

Obsah kurzu

Sekce 1: Základy finančních instrumentů

Přednášející: Ing. Radim Kotrouš, CFA
·         Druhy aktiv kryjící závazky.
·         Hlavní světoví poskytovatelé finančních dat:
o    Bloomberg, Reuters, Murex, Sophis.
·         Principy, formy a zdroje ocenění.
·         Bid – Offerspready.
·         Real time data versus End oftheday data.
·         Výnosové křivky a jejich zdroje.
·         Deriváty a zdroje dat.
·         Kvalita finančních dat.

Sekce 2: Úvod do úrokových sazeb a úrokových instrumentů

Přednášející: Ing. Martin Matějka,  Ing. Kamil Kladívko, Ph.D.
·         Základy výnosové křivky I: diskontní faktory, způsoby úročení, spotové sazby, kupónové dluhopisy (čistá a hrubá cena, kupónový efekt), parové sazby, bootstrapping.
·         Základy výnosové křivky II: durace, konvexita, forwardové sazby, koncept bezarbitrážního oceňování, konvence pro výpočet délky úrokového období.
·         Valuace úrokových a měnových swapů.
·         Empirické charakteristiky úrokových sazeb, komponenty výnosové křivky.,

Sekce 3:  Generátor ekonomických scénářů (ESG)

Přednášející:  Mgr. Radka Sabolová
·         Modely úrokových měr: Vašíček, Hull-White, Black-Derman-Toy, Black-Karasinski, Cox-Ingersoll-Ross, CIR++.
·         Binomické a trinomické stromy.
·         Testy scénářů – martingalový test, konfidenční intervaly.

Komu je kurz určen

Zaměstnancům pojišťoven, bank, brokerských společností, zajišťoven, konzultačních a auditorských společností.

Potřebné vstupní znalosti

Znalosti z magisterských kurzů pravděpodobnosti a statistiky.

Lektoři

Ing. Pavel Zimmermann, Ing. Kamil Kladívko, Ph.D., Ing. Radim Kotrouš, CFA, Ing. Martin Matějka, RNDr. Milan Sitař, Mgr. Radka Sabolová

Časová dotace

Jedná se o dvoudenní kurz zahrnující výuku 2x 8 hodin (a‘ 45 minut), 2 přestávky a hodinovou pauzu na oběd.

Počet účastníků

Maximálně 15.

Cena kurzu

  • 12 500 Kč
  • 11 250 Kč (pro členy Klubu absolventů VŠE)
    Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Akce 2+1 – V případě přihlášení 3 účastníků z jedné firmy, platí pouze 2 účastníci, třetí má kurz zdarma. Žádost o slevu je třeba uvést v poznámce při registraci, uvedením 2 dalších již registrovaných účastníků z téže společnosti.

Požadavky na osobní vybavení

Notebook s nainstalovaným MS Excelem vč. doplňku Řešitel.
R + RStudio (freeware).

Termíny

Výuka bude probíhat v budově Vysoké školy ekonomické v Praze. Termín výuky bude upřesněn.

Cena zahrnuje

·         bloková výuka 2x 8 hodin (a‘ 45 minut)
·         káva, voda
·         oběd v menze VŠE
·         elektronické studijní materiály
·         osvědčení o absolvování

Výstupní doklad

Účastníci obdrží certifikát o účasti. Po skončení kurzu by s odstupem cca 30 dnů následovala dobrovolná zkouška. V případě úspěšného absolvování zkoušky by účastníkům byl vystaven certifikát o absolvování.

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

 

Nejbližší termíny kurzů

22. 9. 2017

16.10., 23.10., 6.11., 13.11., 20.11.

3.11.2017 a 10.11.2017

9.1.2018, 16.1.,23.1.

 

LEKTOŘI KURZŮ